Formatosi al CNSMD de Paris nelle classi di Brigitte Engerer e Pierre-Laurent Aimard, David Saudubray è stato ospite di numerosi festival come i BBC Proms di Londra, La Roque-d'Anthéron, Auvers-sur-Oise, il Festival Chopin di Nohant, il Festival de Saint-Denis, le Pianofolies a Le Touquet, Piano en Valois, le Nancyphonies, Les Arcs, Saint-Robert, Entrecasteaux, Musique en Ré... I suoi concerti lo hanno portato in particolare alla Wigmore Hall di Londra con la violista Lise Berthaud, in Cina con il trio Maschere, negli Stati Uniti a quattro mani con Anne-Lise Gastaldi, in Spagna con il violoncellista Gregorio Robino...

David Saudubray è professore al CRR de Paris e docente al CNSM de Paris.