Formado en el CNSMD de París en las clases de Brigitte Engerer y Pierre-Laurent Aimard, David Saudubray ha sido invitado a numerosos festivales como los BBC Proms de Londres, La Roque-d'Anthéron, Auvers-sur-Oise, el Festival Chopin de Nohant, el Festival de Saint-Denis, las Pianofolies en Le Touquet, Piano en Valois, las Nancyphonies, Les Arcs, Saint-Robert, Entrecasteaux, Musique en Ré... Sus conciertos lo han llevado especialmente al Wigmore Hall de Londres con la violista Lise Berthaud, a China con el trío Maschere, a Estados Unidos a cuatro manos con Anne-Lise Gastaldi, a España con el violonchelista Gregorio Robino...

David Saudubray es profesor en el CRR de París e interviene en el CNSM de París.