Formado no CNSMD de Paris nas classes de Brigitte Engerer e Pierre-Laurent Aimard, David Saudubray foi convidado de numerosos festivais como os BBC Proms de Londres, La Roque-d'Anthéron, Auvers-sur-Oise, o Festival Chopin de Nohant, o Festival de Saint-Denis, as Pianofolies em Le Touquet, Piano en Valois, as Nancyphonies, Les Arcs, Saint-Robert, Entrecasteaux, Musique en Ré... Os seus concertos levaram-no nomeadamente ao Wigmore Hall de Londres com a violetista Lise Berthaud, à China com o trio Maschere, aos Estados Unidos a quatro mãos com Anne-Lise Gastaldi, a Espanha com o violoncelista Gregorio Robino...

David Saudubray é professor no CRR de Paris e docente convidado no CNSM de Paris.